Abre su gráfico de ES o NQ como cada mañana. El volumen parece anormalmente bajo. El DOM muestra menos órdenes, el spread parece menos estable y el precio ya no coincide con TradingView u otro workspace. El problema no siempre es el flujo de datos: la liquidez puede haber migrado al siguiente vencimiento trimestral.
El rollover de Futuros ES/NQ no es un simple trámite de calendario. Durante varias sesiones conviven el contrato antiguo y el nuevo. El volumen se reparte, los precios difieren y las plataformas no cambian todas al mismo tiempo ni del mismo modo. Antes de ejecutar, compruebe tres elementos: el vencimiento realmente activo, el símbolo mostrado en el ticket de orden y la coherencia de todas las herramientas conectadas.
- ES, MES, NQ y MNQ utilizan principalmente los vencimientos trimestrales H, M, U y Z.
- La fecha de rollover de CME es una referencia; la migración efectiva del volumen sigue siendo la comprobación operativa.
- Un contrato continuo como ES1! facilita el análisis, pero no siempre sustituye a un símbolo fechado para ejecutar.
- El nuevo contrato puede cotizar a un precio distinto del anterior sin que exista un error de cotización.
- Los gráficos, DOM, alertas, estrategias, plantillas ATM y trade copiers deben comprobarse por separado.
- Las reglas de la prop firm y de su proveedor de plataforma siempre prevalecen.
¿Qué es el rollover de un contrato de Futuros?
Un contrato de Futuros tiene una duración limitada. Identifica un producto, un mes de vencimiento y un año. Por tanto, el contrato ES de septiembre de 2026 no es el mismo instrumento que el contrato ES de diciembre de 2026, aunque ambos sigan el mismo S&P 500.
El rollover es el paso de un contrato de Futuros próximo al vencimiento al siguiente contrato del mismo subyacente. Para un trader intradía suele consistir en cambiar el símbolo de trabajo. Para transferir una posición real, hay que cerrar el contrato anterior y abrir una posición en el nuevo.
Hay que distinguir dos operaciones. Cambiar el símbolo mostrado actualiza el gráfico, el DOM o el ticket de orden. Rolar una posición requiere una transacción: salir del contrato que vence y entrar en el siguiente vencimiento. Una plataforma no transforma mágicamente una posición ESU6 en ESZ6.
Vencimiento principal
El contrato cercano que suele concentrar la actividad. Durante el rollover, este papel puede pasar al contrato siguiente antes de la expiración oficial.
Vencimiento más lejano
Un contrato posterior que todavía tiene menos actividad. Durante la transición trimestral, el siguiente back month se convierte progresivamente en el nuevo front month.
Actividad negociada
El volumen de la sesión permite ver rápidamente dónde se concentran las transacciones. Es útil para seguir la migración en tiempo real.
Posiciones aún abiertas
El open interest complementa al volumen, pero suele publicarse con retraso. No debe interpretarse como un dato intradía instantáneo.
Rollover, expiración y migración de liquidez: fechas distintas
CME Group indica que la fecha de rollover de los Futuros sobre índices estadounidenses es el lunes anterior al tercer viernes del mes de vencimiento. Después de esa fecha, la convención del mercado considera el segundo contrato más cercano como el nuevo lead month. Esta referencia no significa que cada plataforma, estrategia y trader deban cambiar en el mismo segundo.
| Evento | Definición | Fuente de referencia | Consecuencia | Error frecuente |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de rollover CME | Lunes anterior al tercer viernes para los índices estadounidenses correspondientes. | CME Group | Referencia para preparar el cambio. | Tratarla como una obligación universal. |
| Migración del volumen | Momento en el que el contrato siguiente concentra más negociación. | Datos de mercado | El nuevo contrato pasa a ser más relevante para el intradía. | Mirar únicamente la fecha. |
| Cambio de la serie continua | Regla utilizada por una plataforma para enlazar sus series. | Documentación de la plataforma | El gráfico 1! o continuo cambia de vencimiento. | Creer que todas las órdenes también han cambiado. |
| Último día de negociación | Último periodo durante el cual el contrato puede negociarse según sus especificaciones. | Especificaciones de CME | Después de este límite ya no es posible ejecutar. | Confundirlo con el inicio del rollover. |
| Expiración | Fin contractual del vencimiento. | Calendario de CME | El contrato deja de ser el vencimiento vigente. | Esperar hasta ese día para comprobar la liquidez. |
| Liquidación final | Proceso de cálculo y liquidación previsto en las especificaciones. | Especificaciones del producto | Se refiere al cierre contractual. | Suponer que el nuevo contrato debe cotizar al mismo precio. |
Por tanto, una regla de calendario no basta para elegir el contrato que se va a operar. Su decisión operativa también depende del volumen diario, el open interest disponible, el spread bid-ask, la profundidad de mercado y la forma en que su plataforma asigna los símbolos.
Cómo leer los símbolos ES, MES, NQ y MNQ
Un símbolo de Futuros suele combinar la raíz del producto, el código del mes y elaño. Por ejemplo, ESU6 designa, en un formato de año de un dígito, el E-mini S&P 500 de septiembre de 2026. La misma lógica da NQZ6 para el NQ de diciembre de 2026.
| Mes | Código | Mes | Código | Mes | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | F | Mayo | K | Septiembre | U |
| Febrero | G | Junio | M | Octubre | V |
| Marzo | H | Julio | N | Noviembre | X |
| Abril | J | Agosto | Q | Diciembre | Z |
¿Por qué las plataformas utilizan formatos de símbolo distintos?
La lógica del contrato no cambia, pero el formato del símbolo sí. Tradovate documenta un formato raíz + código de mes + último dígito del año, sin espacios. NinjaTrader suele utilizar un selector como ES 09-26. Sierra Chart exige un símbolo fechado específico del servicio conectado, por ejemplo un formato comparable a ESU26-CME. TradingView puede mostrar un ticker continuo como ES1! o un contrato fechado seleccionado en la búsqueda.
No copie el formato de una plataforma en otra. Busque el producto en el selector oficial, compruebe el mercado, el mes y el año, y confirme después el símbolo exacto en el ticket de orden.
Calendario de rollover 2026 para ES, MES, NQ y MNQ
La tabla siguiente utiliza las fechas de referencia publicadas por CME Group para los Futuros sobre índices estadounidenses. Los códigos se aplican a las cuatro raíces: ES, MES, NQ y MNQ. La columna de vigilancia es una recomendación operativa: indica cuándo empezar a comparar vencimientos, no una fecha oficial de cambio.
| Trimestre | Contrato que vence → siguiente | Fecha de rollover CME | Expiración CME | Vigilar el volumen | Estado a 22 de julio |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | H6 → M6 | 16 de marzo de 2026 | 20 de marzo de 2026 | Desde la semana del 9 de marzo | Pasado |
| Junio | M6 → U6 | 15 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 | Desde la semana del 8 de junio | Pasado |
| Septiembre | U6 → Z6 | 14 de septiembre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 | Desde la semana del 7 de septiembre | Próximo |
| Diciembre | Z6 → H7 | 14 de diciembre de 2026 | 18 de diciembre de 2026 | Desde la semana del 7 de diciembre | Próximo |
El 18 de junio de 2026 es la fecha publicada en la tabla de CME para el vencimiento de junio. Cae en jueves, precisamente por eso no debe reconstruirse el calendario de memoria mediante una fórmula. Compruebe siempre el calendario oficial del año correspondiente.
En julio de 2026, el vencimiento de septiembre U6 es el contrato trimestral vigente. Aun así, debe confirmar el símbolo y la liquidez en su propio flujo antes de cada orden.
Cómo identificar el contrato realmente activo
El contrato activo no es simplemente el que tiene la fecha de expiración más cercana. Para el intradía, es sobre todo el vencimiento que ofrece una actividad y una calidad de ejecución adecuadas. El método más fiable consiste en comparar el contrato anterior y el siguiente durante la misma sesión.
Muestre ambos vencimientos fechados
Abra el contrato anterior y el siguiente en dos listas o gráficos comparables. Evite comparar un contrato fechado con una serie continua ajustada.
Compare el volumen de la sesión
Observe dónde se concentran las transacciones. El volumen es el indicador más rápido durante la migración, pero debe analizarse durante un periodo coherente.
Añada el open interest
El open interest confirma dónde siguen concentradas las posiciones. Como suele publicarse después de la sesión, utilícelo como confirmación complementaria.
Compruebe el spread y la profundidad
Un volumen superior no basta si el spread es irregular o la profundidad resulta insuficiente para su tamaño. Compruebe el DOM cerca del mejor bid y del mejor ask.
Confirme el ticket de orden
El gráfico, el DOM, el ticket, las órdenes bracket y la cuenta seleccionada deben mostrar el mismo vencimiento. Es la última comprobación antes del envío.
¿Volumen u open interest? Responden a preguntas distintas. El volumen muestra la actividad negociada durante el periodo observado. El open interest representa los contratos que siguen abiertos al final del cálculo. Durante el rollover, el volumen ayuda a ver la migración del día; el open interest confirma la transición con retraso.
Contrato continuo o fechado: ¿cuál utilizar?
Un contrato fechado corresponde a un vencimiento específico. Un contrato continuo es una serie sintética que enlaza varios vencimientos para facilitar el análisis histórico. En TradingView, ES1! y NQ1! representan el contrato continuo del primer vencimiento; ES2! y NQ2! siguen el segundo contrato.
| Uso | Contrato continuo | Contrato fechado | Punto de control |
|---|---|---|---|
| Análisis histórico | Práctico para una serie larga. | Histórico limitado al vencimiento. | Documente la regla de enlace. |
| Backtesting | Posible si el método de rollover es coherente. | Más fiel a los precios realmente cotizados. | No mezcle datos ajustados y no ajustados. |
| Order Flow / DOM | Debe evitarse como referencia genérica de ejecución. | Referencia del mercado realmente negociado. | Elija el vencimiento líquido. |
| Envío de órdenes | Depende de la plataforma y de la conexión. | Identificación explícita del contrato. | Compruebe el símbolo enviado. |
TradingView indica que el contrato 1! solo puede operarse en determinadas configuraciones compatibles con CME y Eurex; el ticket muestra entonces el contrato exacto enviado. El contrato 2! no está disponible para negociación. Esta posibilidad no debe generalizarse a otra plataforma ni a todas las conexiones de bróker.
¿Qué hace el back-adjustment?
El back-adjustment modifica los precios históricos para reducir el salto visible al enlazar dos vencimientos. TradingView calcula una diferencia entre el contrato anterior y el nuevo alrededor del cambio y ajusta después el histórico previo. Esto produce un gráfico más continuo, pero los niveles antiguos ya no coinciden exactamente con los precios negociados en aquel momento.
Utilice una serie ajustada para determinados trabajos estadísticos si su protocolo lo exige. Para comprobar una orden, un fill, un nivel realmente cotizado o una diferencia entre vencimientos, vuelva al contrato fechado no ajustado.
Cómo cambiar de contrato según la plataforma
Los procedimientos siguientes describen funciones documentadas el 22 de julio de 2026. Las interfaces pueden cambiar. Para una instalación completa, consulte la guía para configurar Rithmic y NinjaTrader y la comparativa de plataformas de trading de Futuros.
Rollover agrupado o manual
Abra Tools → Database Management. En «Rollover futures instruments», compruebe las filas elegibles, el nuevo vencimiento y la columna Update, y ejecute Rollover. Guarde los workspaces. Para una ventana aislada, introduzca manualmente el nuevo vencimiento en el selector.
Continuo para analizar, fechado para controlar
Utilice los iconos de cambio de contrato y compare 1! con el ticker fechado. Si envía una orden mediante una conexión compatible, compruebe el contrato exacto mostrado en el ticket, el DOM y los botones de compra/venta. Active B-ADJ solo si desea un histórico retroajustado.
Roll Forward o autoroll
En cada módulo, abra el icono de engranaje y elija pasar al contrato siguiente o anterior. Para automatizarlo, abra Application Settings → Preferences y active «Autoroll Contracts». Compruebe después cada módulo y cada orden pendiente.
El símbolo actual y el histórico continuo son independientes
En Chart → Chart Settings → Symbol, elija el símbolo fechado actual. Las opciones Continuous Contract gestionan el histórico, pero no cambian automáticamente el símbolo actual. «Automatically Rollover Futures Symbol» es una opción independiente que debe comprenderse antes de activarla.
El frontend define el proceso
Rithmic proporciona datos y ejecución a numerosas plataformas. Por tanto, el cambio visible depende del frontend utilizado. Busque y cargue el contrato fechado exacto en el Quote Board o el Order Book, y compruebe el vencimiento en cada ventana. La documentación pública no describe un comando universal de rollover para todos los frontends.
No dé por hecha la sincronización
Un cambio en TradingView no actualiza NinjaTrader; un rollover del workspace no transfiere necesariamente una estrategia, una alerta o un copier. Pruebe cada cadena por separado, desde el gráfico de origen hasta la cuenta de destino.
Puntos específicos de NinjaTrader
- La documentación indica que las estrategias NinjaScript no cambian de contrato automáticamente.
- Los objetos de dibujo se conservan durante el rollover, pero su relación con las barras puede cambiar con
MergeBackAdjusted. MergeNonBackAdjustedconserva los precios antiguos sin ajuste;DoNotMergelimita el histórico al contrato seleccionado.- Cerrar un gráfico y abrir uno nuevo puede hacer que se pierdan los objetos de dibujo no guardados en el workspace.
Puntos específicos de Sierra Chart con Rithmic
Sierra Chart advierte que sus gráficos intradía de contratos continuos no funcionan de forma fiable únicamente con datos históricos de Rithmic, especialmente por el formato del año en los símbolos. La documentación recomienda el flujo Denali o Sierra Chart Historical Data Service para esta función. Esto no significa que la ejecución con Rithmic sea inutilizable: la limitación se refiere a la construcción fiable del histórico continuo en Sierra Chart.
Efectos del rollover en Market Profile, VWAP y Order Flow
El rollover no solo cambia un texto en la cabecera. Modifica la fuente de las transacciones y puede desplazar las referencias de precio. Si trabaja con Market Profile en ES y NQ, el Volume Profile oOrder Flow, la calidad de su análisis depende directamente del contrato utilizado.
Volumen y tiempo fragmentados
Durante la transición, dos perfiles separados pueden infravalorar la actividad total. Para la sesión activa, priorice el contrato fechado dominante y archive el perfil anterior.
POC, HVN y LVN pueden desplazarse
Un perfil construido sobre el contrato anterior no puede trasladarse automáticamente al mismo precio. Mida la diferencia entre vencimientos antes de trasladar un nivel.
Parta de una base coherente
Un VWAP de sesión debe utilizar las transacciones del contrato activo. Para un VWAP anclado que atraviese el rollover, documente cómo se tratan el gap y el ajuste.
Lea el flujo donde realmente existe
Un Footprint del vencimiento anterior puede empobrecerse mientras la actividad ya ha migrado. Compare los volúmenes antes de concluir que ha disminuido el interés del mercado.
Compruebe el spread de rollover
Los soportes, resistencias y alertas deben reajustarse al nuevo precio. Registre en su diario el origen de cada nivel y el método de conversión.
Una serie nunca es neutral
Elegir una serie por fecha, por volumen, ajustada o no ajustada puede cambiar las señales. El protocolo debe especificar la regla de enlace y el vencimiento ejecutado.
Un gap de rollover no es necesariamente una ruptura real del subyacente. Puede reflejar la diferencia entre dos vencimientos, en particular el coste de carry y el spread entre vencimientos. Una serie continua back-adjusted oculta total o parcialmente esta diferencia; una serie no ajustada la conserva.
Rollover en una prop firm: errores que pueden costar una sesión
En una prop firm de Futuros, el entorno suele ser simulado, pero las comprobaciones técnicas son reales: símbolos autorizados, horarios, órdenes pendientes, tamaños, reglas de posición y límites de riesgo. Ninguna regla de rollover es universal. Consulte el programa, el proveedor de datos y el soporte cuando el comportamiento no esté documentado.
- Enviar una orden al vencimiento anterior desde un DOM que quedó abierto.
- Dejar un stop o target activo en un contrato distinto del gráfico principal.
- Cambiar el gráfico maestro sin actualizar el trade copier y las cuentas seguidoras.
- Reiniciar una estrategia NinjaScript o ATM con el instrumento anterior.
- Comparar el P&L o el drawdown con un gráfico continuo cuyos precios se han ajustado.
- Suponer que una posición cercana a la expiración está permitida sin leer la regla del programa.
En varias cuentas, gestione el rollover como una migración controlada. Desactive temporalmente la copia, cancele las órdenes innecesarias, sustituya el símbolo de origen, compruebe cada cuenta de destino y, después, reactive la cadena. Un error en la cuenta maestra puede reproducirse al instante en todas las cuentas.
Su gestión del riesgo en prop firm también debe integrar el riesgo técnico: spread más amplio, slippage, volumen fragmentado y correspondencia incorrecta de símbolos. Este riesgo no se compensa aumentando el tamaño.
Checklist completa antes de abrir una posición
Utilice esta lista durante la semana del rollover. Funciona sin JavaScript y puede imprimirse.
- Compare el volumen del contrato que vence y del contrato siguiente durante la misma sesión.
- Consulte el open interest disponible y tenga en cuenta su retraso de publicación.
- Compruebe el spread bid-ask y la profundidad del libro de órdenes.
- Confirme la raíz, el mes, el año y el mercado en el ticket de orden.
- Actualice los gráficos, listas, DOM y workspaces correspondientes.
- Revise las estrategias, plantillas ATM, alertas, órdenes bracket, stops y targets.
- Compruebe el símbolo de origen y todas las cuentas de un trade copier.
- Elija y documente la política del histórico: ajustado, no ajustado o contrato fechado.
- Recalcule o compruebe los niveles de Market Profile, Volume Profile y VWAP.
- Consulte las reglas de la prop firm y pregunte al soporte si alguna limitación sigue siendo ambigua.
- Anote la fecha, el contrato anterior, el contrato nuevo y el método en su diario de trading.
- Realice una última comprobación visual del símbolo antes de la primera orden de la sesión.
Si está preparando una evaluación, integre esta checklist en su rutina en lugar de improvisar el día del cambio. La guía para preparar un challenge de prop firm completa este procedimiento con controles de riesgo y disciplina.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el rollover de Futuros?
El rollover de Futuros es el paso de un vencimiento que se acerca a su fecha de madurez al vencimiento siguiente del mismo producto. Para un trader intradía, significa principalmente sustituir el símbolo fechado utilizado para el gráfico y la orden. Si una posición se transfiere realmente, debe cerrarse en el contrato anterior y reabrirse en el nuevo. El rollover no garantiza que ambos vencimientos coticen al mismo precio.
¿Cuándo debe cambiar de contrato ES?
CME publica una fecha de rollover de referencia para los Equity Index Futures: el lunes anterior al tercer viernes del mes de vencimiento. Esta referencia no sustituye una comprobación operativa. Compare el volumen del ES que vence con el ES siguiente y revise después el open interest, el spread y la profundidad. Cambie cuando el nuevo contrato concentre realmente la liquidez necesaria para su ejecución.
¿Cuándo debe cambiar de contrato NQ?
NQ sigue el mismo ciclo trimestral que ES, con vencimientos en marzo, junio, septiembre y diciembre. La fecha de CME es una referencia, pero la migración del volumen puede producirse alrededor de esa fecha según la sesión. Antes de cambiar, compare ambos vencimientos en su plataforma y confirme que el siguiente NQ tiene el volumen, el spread y la profundidad adecuados para su método.
¿Qué significan H, M, U y Z?
Estas letras son los códigos de mes utilizados en los símbolos de Futuros: H corresponde a marzo, M a junio, U a septiembre y Z a diciembre. Son los cuatro vencimientos trimestrales habitualmente relevantes para ES, MES, NQ y MNQ. La raíz del producto va seguida de la letra y del año, pero el formato varía: una plataforma puede usar una cifra, dos cifras, un espacio o un guion.
¿Qué diferencia hay entre rollover y expiración?
El rollover es la decisión de pasar al vencimiento siguiente. La expiración corresponde al final contractual del vencimiento actual. Entre ambos también se encuentran la migración real de la liquidez, el último día de negociación y la liquidación final. Estos acontecimientos están próximos, pero no son intercambiables. Por tanto, un trader puede cambiar de contrato antes de la expiración porque el volumen ya ha migrado.
¿Qué diferencia hay entre ES1! y un contrato ES fechado?
ES1! es una serie continua creada por TradingView para representar el contrato de primer vencimiento según su propia lógica de enlace. Un símbolo fechado identifica un contrato concreto, por ejemplo el vencimiento de septiembre de 2026. La serie continua facilita el análisis histórico, pero puede incorporar cambios y ajustes. Para ejecutar, compruebe siempre el contrato fechado que se envía realmente al bróker.
¿Se puede operar directamente ES1! o NQ1!?
No de forma universal. TradingView indica que algunos contratos continuos 1! pueden negociarse mediante conexiones compatibles para CME y Eurex, y que la orden se dirige al contrato de primer vencimiento mostrado en el ticket. El contrato 2! no es negociable. En cualquier otra plataforma, considere el símbolo continuo una herramienta de análisis y seleccione explícitamente el vencimiento fechado permitido.
¿Cómo saber qué vencimiento tiene más liquidez?
Muestre al mismo tiempo el contrato que vence y el contrato siguiente. Compare el volumen de la sesión y, después, el open interest publicado, el spread bid-ask y la profundidad disponible cerca del mejor precio. El volumen intradía reacciona rápido; el open interest suele publicarse con retraso. No existe un umbral único válido para todas las estrategias. El ticket de orden debe confirmar el mismo símbolo que el gráfico y el DOM.
¿NinjaTrader realiza el rollover automáticamente?
NinjaTrader ofrece un rollover agrupado en Tools, Database Management, para los instrumentos que pasan a ser elegibles según la fecha configurada. La operación actualiza las listas y ventanas de los workspaces abiertos, que después deben guardarse. Sin embargo, la documentación precisa que las estrategias NinjaScript no se transfieren automáticamente. Revise también la Merge Policy y cada estrategia antes de reanudar la actividad.
¿Hay que rehacer los niveles después del rollover?
Como mínimo, hay que revisarlos. Dos vencimientos pueden cotizar a precios distintos por el coste de carry y el spread entre contratos. Copiar un soporte, un POC o una alerta al mismo precio puede cambiar su significado. Conserve un registro del nivel anterior, mida la diferencia entre contratos y reconstruya los niveles operativos en el contrato activo. Documente el método elegido para mantener la coherencia.
¿Qué contrato debe utilizarse para Market Profile u Order Flow?
Para el análisis intradía de Market Profile, Footprint o libro de órdenes, utilice generalmente el contrato fechado que concentra la liquidez. Durante la transición, el volumen puede repartirse entre dos vencimientos y distorsionar un perfil aislado. Para los composites históricos, elija una serie continua coherente y documente su método de enlace. No utilice un histórico ajustado como si representara los precios realmente negociados.
¿Los contratos MES y MNQ cambian junto con ES y NQ?
MES y MNQ siguen los mismos meses trimestrales H, M, U y Z que sus equivalentes E-mini. Por tanto, su calendario de vencimientos está alineado con el ciclo de los Equity Index Futures. Esto no elimina la necesidad de comprobar su propia liquidez: el ritmo de migración puede diferir entre el Micro y el E-mini. Revise por separado el volumen, el open interest, el spread y el símbolo transmitido.
¿Qué ocurre si opera un vencimiento anterior?
La orden todavía puede aceptarse mientras el contrato siga siendo negociable y esté autorizado, pero la liquidez puede ser menor, el spread más amplio y el slippage mayor. Una prop firm o su proveedor también puede restringir determinados símbolos cerca de la expiración. No dé por sentada una regla universal: cierre las órdenes innecesarias, revise las restricciones del programa y confirme el vencimiento en el ticket antes de enviarlo.
¿Cómo gestionar el rollover en varias cuentas de prop firm?
Trate el cambio como un procedimiento de producción. Cierre las posiciones si es necesario, cancele las órdenes del contrato anterior y actualice el gráfico maestro, el DOM, las plantillas ATM, las alertas y el trade copier. Después, compruebe cada cuenta de destino con el tamaño mínimo permitido o en simulación. La copia multicuentas no corrige un símbolo de origen incorrecto; al contrario, puede reproducir el error.
¿El rollover puede provocar un gap en el gráfico?
Sí. Dos vencimientos no cotizan necesariamente al mismo precio, en particular por el coste de carry y el spread entre contratos. Cuando una plataforma enlaza las series, puede aparecer un salto. El back-adjustment puede reducir visualmente esa ruptura modificando el histórico, pero crea una serie sintética. Para ejecutar y revisar niveles, mantenga el contrato fechado como referencia verificable.
Fuentes primarias y fecha de verificación
Todas las páginas siguientes se consultaron el 22 de julio de 2026. Las interfaces, las reglas de datos y los calendarios pueden cambiar; los documentos oficiales siguen siendo la referencia prioritaria.
- CME Group — Fechas de rollover de índices bursátiles
- CME Group — Comprender los códigos de negociación de contratos
- CME Group — E-mini S&P 500: especificaciones del contrato
- CME Group — Micro E-mini S&P 500: especificaciones del contrato
- CME Group — E-mini Nasdaq-100: especificaciones del contrato
- CME Group — Micro E-mini Nasdaq-100: especificaciones del contrato
- NinjaTrader — Rollover de contratos de Futuros
- NinjaTrader — Merge Policy
- TradingView — ¿Qué son los contratos continuos de Futuros 1! y 2!?
- TradingView — ¿Puedo operar un contrato continuo de Futuros?
- TradingView — Back-adjustment para Futuros continuos
- Tradovate — Rollover en la plataforma web
- Tradovate — ¿Cuáles son los símbolos de los meses?
- Sierra Chart — Gráficos de contratos continuos de Futuros
- Rithmic — R | Trader Pro
Conclusión: un procedimiento, no una fecha mágica
El rollover de Futuros ES/NQ se vuelve sencillo cuando separa el calendario de la ejecución. La fecha de CME indica cuándo preparar la transición. El volumen, el open interest, el spread y la profundidad muestran dónde se encuentra realmente la liquidez. Por último, el ticket de orden confirma el contrato que va a negociar.
Nunca trate el rollover como un clic aislado. Actualice el símbolo, el histórico, los niveles, las órdenes, las estrategias y las cuentas copiadas, y después registre el cambio. Para completar su entorno, abra las herramientas gratuitas para traders de Futuros y conserve esta checklist en su preparación trimestral.
Los Futuros son productos apalancados que implican un riesgo de pérdida. Este contenido es educativo. Los calendarios, las plataformas y las reglas de las prop firms pueden cambiar: consulte las fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión. Ningún método garantiza una ganancia, una validación, un payout ni el paso a LIVE.